Strategi anti-martingale
Seperti namanya, strategi ini adalah kebalikan dari strategi martingale. Pada strategi anti-martingale ini kita tidak menggandakan resiko setiap kali setelah mengalami loss, melainkan hanya menggandakan resiko setiap kali setelah kita profit. Pencipta ide strategi ini tentunya pernah merasakan pahitnya trading dengan strategi martingale hingga fokus pemikirannya berubah ke ’’biarkan profit Anda terus bertambah dan realisasikan kerugian Anda sedini mungkin’’ (’let your profits run and cut your losses short).
Namun demikian ada catatan penting dalam menerapkan strategi ini, yaitu:
1. Dengan menggandakan resiko setiap kali setelah mengalami profit, maka probabilitas untuk menderita kerugian yang lebih besar juga akan semakin tinggi, oleh sebab itu kita harus menggunakan risk/reward ratio yang lebih besar dari 1:1. Dan dari hasil trial and error, dianjurkan untuk menerapkan ratio 1:2. Hal ini untuk mencegah akibat kerugian beruntun yang terjadi setelah kita profit atau beberapa kali profit sehingga nilai resikonya akan semakin besar.
Contoh sistem penggandaan resiko setiap kali setelah profit dengan risk/reward ratio 1:2, balance awal $ 100.
2. Untuk meminimalisir resiko setelah mengalami loss, maka position size diperkecil setengahnya, atau resiko dikurangi hingga 50% setiap kali setelah mengalami loss. Hal ini juga untuk menghindari drawdown yang besar setelah kerugian yang beruntun.
Berikut contoh penerapan strategi anti-martingale pada trade yang mengalami profit beruntun sebanyak 4 kali dan kerugian beruntun 3 kali. Risk reward ratio = 1:2. Balance awal $ 100.
Seperti tampak pada tabel diatas kita gandakan resiko setiap kali mengalami profit, hingga balance terakhir $ 400. Kemudian terjadi kerugian beruntun sebanyak 3 kali seperti berikut:
Dengan memperkecil resiko 50% setiap kali loss maka account kita masih bisa bertahan, bahkan masih bisa profit meski mengalami kerugian beruntun. Bandingkan jika kita tidak memperkecil position size, account kita akan terkena margin call.
Contoh strategi anti-martingale untuk trade yang mengalami profit dan loss bergantian. Risk/reward ratio = 1:2, balance awal $ 100.
Seperti namanya, strategi ini adalah kebalikan dari strategi martingale. Pada strategi anti-martingale ini kita tidak menggandakan resiko setiap kali setelah mengalami loss, melainkan hanya menggandakan resiko setiap kali setelah kita profit. Pencipta ide strategi ini tentunya pernah merasakan pahitnya trading dengan strategi martingale hingga fokus pemikirannya berubah ke ’’biarkan profit Anda terus bertambah dan realisasikan kerugian Anda sedini mungkin’’ (’let your profits run and cut your losses short).
Namun demikian ada catatan penting dalam menerapkan strategi ini, yaitu:
1. Dengan menggandakan resiko setiap kali setelah mengalami profit, maka probabilitas untuk menderita kerugian yang lebih besar juga akan semakin tinggi, oleh sebab itu kita harus menggunakan risk/reward ratio yang lebih besar dari 1:1. Dan dari hasil trial and error, dianjurkan untuk menerapkan ratio 1:2. Hal ini untuk mencegah akibat kerugian beruntun yang terjadi setelah kita profit atau beberapa kali profit sehingga nilai resikonya akan semakin besar.
Contoh sistem penggandaan resiko setiap kali setelah profit dengan risk/reward ratio 1:2, balance awal $ 100.
2. Untuk meminimalisir resiko setelah mengalami loss, maka position size diperkecil setengahnya, atau resiko dikurangi hingga 50% setiap kali setelah mengalami loss. Hal ini juga untuk menghindari drawdown yang besar setelah kerugian yang beruntun.
Berikut contoh penerapan strategi anti-martingale pada trade yang mengalami profit beruntun sebanyak 4 kali dan kerugian beruntun 3 kali. Risk reward ratio = 1:2. Balance awal $ 100.
Seperti tampak pada tabel diatas kita gandakan resiko setiap kali mengalami profit, hingga balance terakhir $ 400. Kemudian terjadi kerugian beruntun sebanyak 3 kali seperti berikut:
Dengan memperkecil resiko 50% setiap kali loss maka account kita masih bisa bertahan, bahkan masih bisa profit meski mengalami kerugian beruntun. Bandingkan jika kita tidak memperkecil position size, account kita akan terkena margin call.
Contoh strategi anti-martingale untuk trade yang mengalami profit dan loss bergantian. Risk/reward ratio = 1:2, balance awal $ 100.
Dalam perkembangan selanjutnya, risk/reward ratio tidak harus 1:2, melainkan fleksibel sesuai dengan kondisi pasar selama masih lebih tinggi dari 1:1. Demikian pula penurunan position size (ukuran lot, volume atau quantity) setelah mengalami loss tidak harus separuhnya (50%), melainkan juga fleksibel sesuai dengan kondisi balance dalam account Anda, tetapi persentasi penurunannya dianjurkan untuk tetap sama.
Seperti tampak pada contoh diatas, strategi anti-martingale jauh lebih aman dan lebih profitable dibandingkan strategi martingale. Hal ini disebabkan oleh risk/reward ratio yang lebih besar dari 1:1 dan penurunan resiko (pengurangan position size) setiap kali setelah mengalami loss. Dengan demikian maka besarnya resiko tidak naik secara eksponensial seperti pada strategi martingale yang bisa mengakibatkan drawdown yang sangat besar.
(Bersambung)
Seperti tampak pada contoh diatas, strategi anti-martingale jauh lebih aman dan lebih profitable dibandingkan strategi martingale. Hal ini disebabkan oleh risk/reward ratio yang lebih besar dari 1:1 dan penurunan resiko (pengurangan position size) setiap kali setelah mengalami loss. Dengan demikian maka besarnya resiko tidak naik secara eksponensial seperti pada strategi martingale yang bisa mengakibatkan drawdown yang sangat besar.
(Bersambung)
Posting Komentar